佳奕专家交易系统评价
一、佳奕专家交易系统介绍
{成本均线P1=5,P2=13,P3=34}
JJJ:=IF(DYNAINFO(8)>0.01,0.01*DYNAINFO(10)/DYNAINFO(8),DYNAINFO(3));
DDD:=(DYNAINFO(5)<0.01 || DYNAINFO(6)<0.01);
JJJT:=IF(DDD,1,(JJJ<(DYNAINFO(5)+0.01) && JJJ>(DYNAINFO(6)-0.01)));
CYC1:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,5)/EMA(VOL,5),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,5));
CYC2:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,13)/EMA(VOL,13),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,13));
CYC3:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,34)/EMA(VOL,34),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,34));
CYC4:=IF(JJJT,DMA(AMOUNT/(100*VOL),100*VOL/FINANCE(7)),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,144));
{抛物线显示}
VAR11:=SAR(4,2,20);
{支撑、压力提示}
抛物线:=STRCAT('转:',CON2STR(VAR11,2));
阻力1:=STRCAT('|',CON2STR(CYC1,2));
阻力2:=STRCAT('-',CON2STR(CYC2,2));
阻力3:=STRCAT('-',CON2STR(CYC3,2));
阻力4:=STRCAT('|主:',CON2STR(CYC4,2));
年线:=STRCAT('|年:',CON2STR(EXPMA(C,233),2));
阻力11:=STRCAT(阻力1,阻力2);
阻力22:=STRCAT(阻力3,阻力4);
阻力33:=STRCAT(阻力11,阻力22);
阻力55:=STRCAT('|收:',CON2STR(C,2));
阻力44:=STRCAT(抛物线,阻力55);
阻力66:=STRCAT(阻力44,阻力33);
阻力:=STRCAT(阻力66,年线);
强多头:= C>VAR11 AND C>CYC4 AND C>EXPMA(C,233);
弱多头:=C>VAR11 AND ((C>CYC4 AND C<EXPMA(C,233)) OR (C<CYC4 AND C>EXPMA(C,233)) OR (C<CYC4 AND C<EXPMA(C,233)));
空头:=NOT(强多头 OR 弱多头);
{市场盈亏}
{市场盈亏-5，0，5}
CYC13:=0.01*EMA(AMOUNT,13)/EMA(VOL,13);
CYS1:=(CLOSE-CYC13)/CYC13*100;
市场盈亏:=STRCAT('市场盈亏 | 本:',CON2STR(CYS1,2));
市场盈亏1:=STRCAT(市场盈亏,' | 上:');
市场盈亏11:=STRCAT(市场盈亏1,CON2STR(REF(CYS1,1),2));
市场盈亏2:=STRCAT(市场盈亏11,' | 前:');
市场盈亏22:=STRCAT(市场盈亏2,CON2STR(REF(CYS1,2),2));
{锁定筹码}
AAAA:=1.1*CLOSE;
BBBB:=0.9*CLOSE;
CCCC:=100*(WINNER(AAAA)-WINNER(BBBB));
SDR1:=100-CCCC;
{90%筹码}
A:=90+(100-90)/2;
B:=(100-90)/2;
CC:=COST(A);
DD:=COST(B);
集中90:=(CC-DD)/ COST(100)*100;
{70%筹码}
A1:=70+(100-70)/2;
B1:=(100-70)/2;
CCC1:=COST(A1);
DDD1:=COST(B1);
集中70:=(CCC1-DDD1)/ COST(100)*100;
筹码1:=STRCAT('90%-55(M):',CON2STR(集中90,1));
筹码11:=STRCAT('-',CON2STR(LLV(集中90,55),1));
筹码2:=STRCAT('|70%-55(M):',CON2STR(集中70,1));
筹码22:=STRCAT('-',CON2STR(LLV(集中70,55),1));
筹码111:=STRCAT(筹码1,筹码11);
筹码222:=STRCAT(筹码2,筹码22);
筹码333:=STRCAT('|锁定:',CON2STR(SDR1,1));
筹码444:=STRCAT(筹码111,筹码222);
筹码:=STRCAT(筹码444,筹码333);
{输出筹码文字显示}
高度集中:=(集中70=LLV(集中70,55)) OR (集中90=LLV(集中90,55));
{指数平均线}
E5:=EXPMA(C,5);
E13:=EXPMA(C,13);
E21:=EXPMA(C,21);
E34:=EXPMA(C,34);
E55:=EXPMA(C,55);
E89:=EXPMA(C,89);
E144:=EXPMA(C,144);
E233:=EXPMA(C,233);
{一日穿}
FLAG11:=CROSS(E13,E21) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);
FLAG1:=FLAG11;
{二日穿}
FLAG21:=CROSS(REF(E13,1),REF(E21,1)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG22:=CROSS(REF(E13,1),REF(E21,1)) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);
FLAG23:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);
FLAG24:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG2:=FLAG21 OR FLAG22 OR FLAG23 OR FLAG24;
{三日穿}
FLAG31:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG314:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG32:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG33:=CROSS(REF(E13,3),REF(E21,3)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG331:=CROSS(REF(E13,3),REF(E21,3)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG34:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG36:=CROSS(REF(E13,6),REF(E21,6)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);
FLAG3:=FLAG31 OR FLAG314 OR FLAG32 OR FLAG33 OR FLAG331 OR FLAG34 OR FLAG36;
{三条均线同时转空向为转趋势}
FLAG441:=REF(E5,2)<REF(E5,1) AND E5<REF(E5,1) AND REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1) AND REF(E21,2)<REF(E21,1) AND E21<REF(E21,1);
{2、13日均线均线同时转空向为转趋势}
FLAG442:=REF(E5,2)<REF(E5,1) AND E5<REF(E5,1) AND REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1);
{13、21日均线同时转空向为转趋势}
FLAG443:=REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1) AND REF(E21,2)<REF(E21,1) AND E21<REF(E21,1);
{画离场标志：日志、两小时线、小时线同时两根均线转向，确定离场}
当前周期:=(PERIOD=0 OR PERIOD=2 OR PERIOD=3 OR PERIOD=4 OR PERIOD=5 OR PERIOD=6 OR PERIOD=7);
离场1:=FLAG441 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);
离场2:=FLAG442 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);
离场3:=FLAG443 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);
离场:=离场1 OR 离场2 OR 离场3;
{画抛物线转向}
入场:=C>SAR(4,2,20) AND C>EXPMA(C,233) AND CYC1>CYC2 AND CYC2>CYC3 AND CYC1>CYC4;
ENTERLONG:TFILTER(入场,离场,1);
EXITLONG:TFILTER(入场,离场,2);
二、佳奕专家交易系统评价
评测公式：专家系统公式-(日线)-佳奕专家
评测时段：2016/01/01-2020/03/20 向前多取100个数据用于计算 强制平仓计入收益
评测品种：3只 初始投入10000元
开仓条件：专家系统公式发出的开仓信号
开仓方式：使用全部资金开仓
平仓条件：公式中定义的平仓条件
止损平仓：按当日收盘价计算是否满足止损条件,按本周期收盘价平仓
未设置止损平仓条件
计算相对收益率选择的参照品种：沪深300
交易类型：多头
交易时机与价位：
多头开仓,本周期开盘价/中价/收盘价
多头平仓,本周期开盘价/中价/收盘价
股票交易费率：买入: 0.0500% 卖出: 0.1500%
期货交易费率：买入: 0.0025% 卖出: 0.0025%
三、评价结果统计
1、多头开盘价开多头评价结果
（1）胜率统计
（2）评价结果统计表
指标名称 全部交易 多头 空头
评测品种 -------综合统计
初始资金 30000.00
评测日期 2016/01/04-2020/03/20
有效天数 1536
评测周期数 0
期末权益 116624.88
盈亏时间比 12.41 12.41 0.00
总盈利 93899.68 93899.68 0.00
总亏损 5796.18 5796.18 0.00
净利润 86624.88 86624.88 0.00
年化收益 20584.69 20584.69 0.00
收益率 288.75% 288.75% 0.00%
年化收益率 68.62% 68.62% 0.00%
收益率(阿尔法) 159.24% 159.24% 0.00%
收益率(贝塔) 290.83% 290.83% 2.08%
平均利润 2.79 2.79 0.00
交易量(股/手) 31102 31102 0
盈利量(股/手) 27031 27031 0
亏损量(股/手) 4071 4071 0
交易次数 33 33 0
胜率 84.85%
最大回撤比 18.00%
最大回撤 4764.82
2、多头中价开多头评价结果
（1）胜率统计
（2）评价结果统计表
指标名称 全部交易 多头 空头
评测品种 综合统计
初始资金 30000.00
评测日期 2016/01/04-2020/03/20
有效天数 1536
评测周期数 0
期末权益 82449.35
盈亏时间比 4.89 4.89 0.00
总盈利 61959.10 61959.10 0.00
总亏损 8335.31 8335.31 0.00
净利润 52449.35 52449.35 0.00
年化收益 12463.55 12463.55 0.00
收益率 174.83% 174.83% 0.00%
年化收益率 41.55% 41.55% 0.00%
收益率(阿尔法) 121.44% 121.44% 0.00%
收益率(贝塔) 176.92% 176.92% 2.08%
平均利润 2.07 2.07 0.00
交易量(股/手) 25338 25338 0
盈利量(股/手) 18162 18162 0
亏损量(股/手) 7176 7176 0
交易次数 33 33 0
胜率 63.64%
最大回撤比 19.01%
最大回撤 3992.62
3、多头收盘价开多头评价结果
（1）胜率统计
（2）评价结果统计表
指标名称 全部交易 多头 空头
评测品种 综合统计
初始资金 30000.00
评测日期 2016/01/04-2020/03/20
有效天数 1536
评测周期数 0
期末权益 61198.62
盈亏时间比 3.25 3.25 0.00
总盈利 43553.86 43553.86 0.00
总亏损 11392.92 11392.92 0.00
净利润 31198.62 31198.62 0.00
年化收益 7413.74 7413.74 0.00
收益率 104.00% 104.00% 0.00%
年化收益率 24.71% 24.71% 0.00%
收益率(阿尔法) 89.96% 89.96% 0.00%
收益率(贝塔) 106.08% 106.08% 2.08%
平均利润 1.45 1.45 0.00
交易量(股/手) 21513 21513 0
盈利量(股/手) 13151 13151 0
亏损量(股/手) 8362 8362 0
交易次数 33 33 0
胜率 54.55%
最大回撤比 19.46%
最大回撤 3460.75
四、总结论
在专家系统给出明确的入场信号后，分别采用开盘价、开盘价与收盘价的中价和收盘价三种方式入场，以离场信号进行离场，总盈利、总亏损、净利润、年化收益率、交易次数、胜率、最大回撤比等综合统计相关数据如下
总盈利 总亏损 净利润 年化收益率（%） 交易次数 胜率 最大回撤比
开盘价 93899.68 5796.18 86624.88 68.62 33 84.85 18.00
中价 61959.10 8335.31 52449.35 41.55 33 63.64 19.01
收盘价 43553.86 11392.92 31198.62 24.71 33 54.55 19.46
从上面可以看出，在以开盘价入场时，总盈利、总亏损、净利润、年化收益率、交易次数、胜率、最大回撤比等数据显示比较理想，在交易的三年零三个月里，交易次数为33次，每年约10次左右，胜率约为84.85%，最大回撤比为18%，年化收益率为68.62%。
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