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通达信-佳奕专家交易系统评价

发布:65环保2020-3-31 10:18分类: 娱乐天地 标签: 意见 原创 股票池 操作 佳奕交易系统

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佳奕专家交易系统评价

一、佳奕专家交易系统介绍

{成本均线P1=5,P2=13,P3=34}

JJJ:=IF(DYNAINFO(8)>0.01,0.01*DYNAINFO(10)/DYNAINFO(8),DYNAINFO(3));

DDD:=(DYNAINFO(5)<0.01 || DYNAINFO(6)<0.01);

JJJT:=IF(DDD,1,(JJJ<(DYNAINFO(5)+0.01) && JJJ>(DYNAINFO(6)-0.01)));

CYC1:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,5)/EMA(VOL,5),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,5));

CYC2:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,13)/EMA(VOL,13),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,13));

CYC3:=IF(JJJT,0.01*EMA(AMOUNT,34)/EMA(VOL,34),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,34));

CYC4:=IF(JJJT,DMA(AMOUNT/(100*VOL),100*VOL/FINANCE(7)),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,144));

{抛物线显示}

VAR11:=SAR(4,2,20);

{支撑、压力提示}

抛物线:=STRCAT('转:',CON2STR(VAR11,2));

阻力1:=STRCAT('|',CON2STR(CYC1,2));

阻力2:=STRCAT('-',CON2STR(CYC2,2));

阻力3:=STRCAT('-',CON2STR(CYC3,2));

阻力4:=STRCAT('|主:',CON2STR(CYC4,2));

年线:=STRCAT('|年:',CON2STR(EXPMA(C,233),2));

阻力11:=STRCAT(阻力1,阻力2);

阻力22:=STRCAT(阻力3,阻力4);

阻力33:=STRCAT(阻力11,阻力22);

阻力55:=STRCAT('|收:',CON2STR(C,2));

阻力44:=STRCAT(抛物线,阻力55);

阻力66:=STRCAT(阻力44,阻力33);

阻力:=STRCAT(阻力66,年线);

强多头:= C>VAR11 AND C>CYC4 AND C>EXPMA(C,233);

弱多头:=C>VAR11 AND ((C>CYC4 AND C<EXPMA(C,233)) OR (C<CYC4 AND C>EXPMA(C,233)) OR (C<CYC4 AND C<EXPMA(C,233)));

空头:=NOT(强多头 OR 弱多头);

{市场盈亏}

{市场盈亏-5,0,5}

CYC13:=0.01*EMA(AMOUNT,13)/EMA(VOL,13);

CYS1:=(CLOSE-CYC13)/CYC13*100;

市场盈亏:=STRCAT('市场盈亏 | 本:',CON2STR(CYS1,2));

市场盈亏1:=STRCAT(市场盈亏,' | 上:');

市场盈亏11:=STRCAT(市场盈亏1,CON2STR(REF(CYS1,1),2));

市场盈亏2:=STRCAT(市场盈亏11,' | 前:');

市场盈亏22:=STRCAT(市场盈亏2,CON2STR(REF(CYS1,2),2));

{锁定筹码}

AAAA:=1.1*CLOSE;

BBBB:=0.9*CLOSE;

CCCC:=100*(WINNER(AAAA)-WINNER(BBBB));

SDR1:=100-CCCC;

{90%筹码}

A:=90+(100-90)/2;

B:=(100-90)/2;

CC:=COST(A);

DD:=COST(B);

集中90:=(CC-DD)/ COST(100)*100;

{70%筹码}

A1:=70+(100-70)/2;

B1:=(100-70)/2;

CCC1:=COST(A1);

DDD1:=COST(B1);

集中70:=(CCC1-DDD1)/ COST(100)*100;

筹码1:=STRCAT('90%-55(M):',CON2STR(集中90,1));

筹码11:=STRCAT('-',CON2STR(LLV(集中90,55),1));

筹码2:=STRCAT('|70%-55(M):',CON2STR(集中70,1));

筹码22:=STRCAT('-',CON2STR(LLV(集中70,55),1));

筹码111:=STRCAT(筹码1,筹码11);

筹码222:=STRCAT(筹码2,筹码22);

筹码333:=STRCAT('|锁定:',CON2STR(SDR1,1));

筹码444:=STRCAT(筹码111,筹码222);

筹码:=STRCAT(筹码444,筹码333);

{输出筹码文字显示}

高度集中:=(集中70=LLV(集中70,55)) OR (集中90=LLV(集中90,55));

{指数平均线}

E5:=EXPMA(C,5);

E13:=EXPMA(C,13);

E21:=EXPMA(C,21);

E34:=EXPMA(C,34);

E55:=EXPMA(C,55);

E89:=EXPMA(C,89);

E144:=EXPMA(C,144);

E233:=EXPMA(C,233);

{一日穿}

FLAG11:=CROSS(E13,E21) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);

FLAG1:=FLAG11;

{二日穿}

FLAG21:=CROSS(REF(E13,1),REF(E21,1)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG22:=CROSS(REF(E13,1),REF(E21,1)) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);

FLAG23:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(E13,E55) AND CROSS(E21,E55);

FLAG24:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG2:=FLAG21 OR FLAG22 OR FLAG23 OR FLAG24;

{三日穿}

FLAG31:=CROSS(REF(E13,2),REF(E21,2)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG314:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG32:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG33:=CROSS(REF(E13,3),REF(E21,3)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG331:=CROSS(REF(E13,3),REF(E21,3)) AND CROSS(REF(E13,1),REF(E55,1)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG34:=CROSS(REF(E13,4),REF(E21,4)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG36:=CROSS(REF(E13,6),REF(E21,6)) AND CROSS(REF(E13,2),REF(E55,2)) AND CROSS(E21,E55);

FLAG3:=FLAG31 OR FLAG314 OR FLAG32 OR FLAG33 OR FLAG331 OR FLAG34 OR FLAG36;

{三条均线同时转空向为转趋势}

FLAG441:=REF(E5,2)<REF(E5,1) AND E5<REF(E5,1) AND REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1) AND REF(E21,2)<REF(E21,1) AND E21<REF(E21,1);

{2、13日均线均线同时转空向为转趋势}

FLAG442:=REF(E5,2)<REF(E5,1) AND E5<REF(E5,1) AND REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1);

{13、21日均线同时转空向为转趋势}

FLAG443:=REF(E13,2)<REF(E13,1) AND E13<REF(E13,1) AND REF(E21,2)<REF(E21,1) AND E21<REF(E21,1);

{画离场标志:日志、两小时线、小时线同时两根均线转向,确定离场}

当前周期:=(PERIOD=0 OR PERIOD=2 OR PERIOD=3 OR PERIOD=4 OR PERIOD=5 OR PERIOD=6 OR PERIOD=7);

离场1:=FLAG441 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);

离场2:=FLAG442 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);

离场3:=FLAG443 AND C<SAR(4,2,20) AND REF(C,1)>REF(SAR(4,2,20),1);

离场:=离场1 OR 离场2 OR 离场3;

{画抛物线转向}

入场:=C>SAR(4,2,20) AND C>EXPMA(C,233) AND CYC1>CYC2 AND CYC2>CYC3 AND CYC1>CYC4;

ENTERLONG:TFILTER(入场,离场,1);

EXITLONG:TFILTER(入场,离场,2);

二、佳奕专家交易系统评价

评测公式:专家系统公式-(日线)-佳奕专家

评测时段:2016/01/01-2020/03/20 向前多取100个数据用于计算 强制平仓计入收益

评测品种:3只 初始投入10000元

开仓条件:专家系统公式发出的开仓信号

开仓方式:使用全部资金开仓

平仓条件:公式中定义的平仓条件

止损平仓:按当日收盘价计算是否满足止损条件,按本周期收盘价平仓

未设置止损平仓条件

计算相对收益率选择的参照品种:沪深300

交易类型:多头

交易时机与价位:

多头开仓,本周期开盘价/中价/收盘价

多头平仓,本周期开盘价/中价/收盘价

股票交易费率:买入: 0.0500%  卖出: 0.1500%

期货交易费率:买入: 0.0025%  卖出: 0.0025%

三、评价结果统计

1、多头开盘价开多头评价结果

(1)胜率统计

2020-03-31_123631.png

(2)评价结果统计表

指标名称 全部交易 多头 空头

评测品种 -------综合统计

初始资金 30000.00

评测日期 2016/01/04-2020/03/20

有效天数 1536

评测周期数 0

期末权益 116624.88

盈亏时间比 12.41 12.41 0.00

总盈利 93899.68 93899.68 0.00

总亏损 5796.18 5796.18 0.00

净利润 86624.88 86624.88 0.00

年化收益 20584.69 20584.69 0.00

收益率 288.75% 288.75% 0.00%

年化收益率 68.62% 68.62% 0.00%

收益率(阿尔法) 159.24% 159.24% 0.00%

收益率(贝塔) 290.83% 290.83% 2.08%

平均利润 2.79 2.79 0.00

交易量(股/手) 31102 31102 0

盈利量(股/手) 27031 27031 0

亏损量(股/手) 4071 4071 0

交易次数 33 33 0

胜率 84.85%

最大回撤比 18.00%

最大回撤 4764.82

2、多头中价开多头评价结果

(1)胜率统计

2020-03-31_124055.png


(2)评价结果统计表

指标名称 全部交易 多头 空头

评测品种 综合统计

初始资金 30000.00

评测日期 2016/01/04-2020/03/20

有效天数 1536

评测周期数 0

期末权益 82449.35

盈亏时间比 4.89 4.89 0.00

总盈利 61959.10 61959.10 0.00

总亏损 8335.31 8335.31 0.00

净利润 52449.35 52449.35 0.00

年化收益 12463.55 12463.55 0.00

收益率 174.83% 174.83% 0.00%

年化收益率 41.55% 41.55% 0.00%

收益率(阿尔法) 121.44% 121.44% 0.00%

收益率(贝塔) 176.92% 176.92% 2.08%

平均利润 2.07 2.07 0.00

交易量(股/手) 25338 25338 0

盈利量(股/手) 18162 18162 0

亏损量(股/手) 7176 7176 0

交易次数 33 33 0

胜率 63.64%

最大回撤比 19.01%

最大回撤 3992.62

3、多头收盘价开多头评价结果

(1)胜率统计

2020-03-31_124255.png

(2)评价结果统计表

指标名称 全部交易 多头 空头

评测品种 综合统计

初始资金 30000.00

评测日期 2016/01/04-2020/03/20

有效天数 1536

评测周期数 0

期末权益 61198.62

盈亏时间比 3.25 3.25 0.00

总盈利 43553.86 43553.86 0.00

总亏损 11392.92 11392.92 0.00

净利润 31198.62 31198.62 0.00

年化收益 7413.74 7413.74 0.00

收益率 104.00% 104.00% 0.00%

年化收益率 24.71% 24.71% 0.00%

收益率(阿尔法) 89.96% 89.96% 0.00%

收益率(贝塔) 106.08% 106.08% 2.08%

平均利润 1.45 1.45 0.00

交易量(股/手) 21513 21513 0

盈利量(股/手) 13151 13151 0

亏损量(股/手) 8362 8362 0

交易次数 33 33 0

胜率 54.55%

最大回撤比 19.46%

最大回撤 3460.75

四、总结论

在专家系统给出明确的入场信号后,分别采用开盘价、开盘价与收盘价的中价和收盘价三种方式入场,以离场信号进行离场,总盈利、总亏损、净利润、年化收益率、交易次数、胜率、最大回撤比等综合统计相关数据如下

总盈利 总亏损 净利润 年化收益率(%) 交易次数 胜率 最大回撤比

开盘价 93899.68 5796.18 86624.88 68.62 33 84.85 18.00

中价 61959.10 8335.31 52449.35 41.55 33 63.64 19.01

收盘价 43553.86 11392.92 31198.62 24.71 33 54.55 19.46

从上面可以看出,在以开盘价入场时,总盈利、总亏损、净利润、年化收益率、交易次数、胜率、最大回撤比等数据显示比较理想,在交易的三年零三个月里,交易次数为33次,每年约10次左右,胜率约为84.85%,最大回撤比为18%,年化收益率为68.62%。

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